Сравнение TFPN с BILS
TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. TFPN is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past year, TFPN returned 45.99% vs 3.90% for BILS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности TFPN и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPN показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.40%.
TFPN
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 27.01%
- 6 месяцев
- 28.49%
- 1 год
- 45.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFPN и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 27.01% | 3.61% | 2.67% | -1.60% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 4.23% | 5.17% | 2.59% |
Correlation
The correlation between TFPN and BILS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPN vs. BILS — Ранг доходности на риск
TFPN
BILS
Сравнение TFPN c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFPN | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -96.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 42.08 | -40.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 129.91 | -123.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.51 | 1,442.41 | -1,420.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFPN | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 16.80 | -13.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 9.79 | -8.96 |
Просадки
Сравнение просадок TFPN и BILS
Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPN | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -0.41% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -0.03% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -0.04% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.00% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPN и BILS
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPN | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 0.06% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 0.14% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 0.23% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 0.31% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 0.30% | +12.23% |
Сравнение комиссий TFPN и BILS
TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPN и BILS
TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFPN and BILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPN has higher volatility (4.55%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs BILS's -0.41%.
On 1-year performance, TFPN leads with 45.99% vs 3.90% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.99% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for TFPN.
TFPN is categorized as Global Allocation, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tidal ETFs and State Street. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFPN и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор