PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPM с HMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TFPM с HMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TFPM in Other Precious Metals & Mining, HMY in Gold. Over the past 3 years, TFPM returned 28.25%/yr vs 55.21%/yr for HMY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TFPM и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность -11.94%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -18.77%.

TFPM

1 день
4.14%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-11.94%
6 месяцев
-15.62%
1 год
19.91%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMY

1 день
4.27%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-18.77%
6 месяцев
-20.76%
1 год
8.74%
3 года*
55.21%
5 лет*
29.67%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPM и HMY

2026 (YTD)20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-11.94%123.03%14.60%-1.81%14.71%32.61%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-18.77%145.47%35.39%82.51%-16.42%37.22%

Correlation

The correlation between TFPM and HMY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.50

Over the past year, TFPM and HMY have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFPM:

$6.04B

HMY:

$9.49B

EPS

TFPM:

$1.51

HMY:

ZAR 41.64

Коэффициент P/E

TFPM:

19.28

HMY:

0.36

Коэффициент PEG

TFPM:

0.15

HMY:

0.00

Коэффициент P/S

TFPM:

13.23

HMY:

0.06

Коэффициент P/B

TFPM:

2.80

HMY:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

TFPM:

$453.24M

HMY:

ZAR 150.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFPM:

$337.23M

HMY:

ZAR 57.55B

EBITDA (12 мес.)

TFPM:

$354.95M

HMY:

ZAR 55.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triple Flag Precious Metals Corp

Harmony Gold Mining Company Limited

Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с RGLDTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с OGC.TO
Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с NGDHMY с AROCHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с GLDM

Доходность на риск

TFPM vs. HMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPM c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFPMHMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.14

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
0.65

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.18

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

0.40

+1.24

TFPM vs. HMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа HMY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и HMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFPM и HMY

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки HMY в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и HMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPMHMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-97.04%

+60.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.87%

-48.85%

+13.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.87%

-48.85%

+13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-37.92%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-52.74%

+39.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

21.98%

-9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и HMY

Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 15.92%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPMHMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.92%

21.33%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

48.63%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.51%

64.67%

-21.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

58.53%

-21.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.45%

61.20%

-23.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и HMY

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности HMY в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		2.53%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.79%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFPM и HMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
144.96M
46.57B
(TFPM) Общая выручка
(HMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TFPM значения в USD, HMY значения в ZAR

Сравнение рентабельности TFPM и HMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triple Flag Precious Metals Corp и Harmony Gold Mining Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
72.0%
44.1%
Активы портфеля
TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

HMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.

HMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.

HMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

Часто задаваемые вопросы

TFPM and HMY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMY has higher volatility (21.33%) compared to TFPM (15.92%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs HMY's -97.04%.

TFPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPM и HMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор