PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с DFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с DFNL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and DFNL (Davis Select Financial ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TFNS returned 9.47% vs 17.74% for DFNL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.64%/yr for DFNL.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и DFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у DFNL с доходностью 1.39%.

TFNS

1 день
-0.43%
1 месяц
3.27%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-2.16%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFNL

1 день
0.74%
1 месяц
5.06%
С начала года
1.39%
6 месяцев
0.00%
1 год
17.74%
3 года*
25.44%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и DFNL

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-0.33%11.06%
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.39%18.79%

Correlation

The correlation between TFNS and DFNL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.88

The correlation between TFNS and DFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TFNS и DFNL

Секторы
TFNS
DFNL

Финансовые услуги

96.9%
93.1%

Технологии

2.0%
3.3%

Промышленность

1.1%
2.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
96.9%
DFNL
93.1%

Технологии

TFNS
2.0%
DFNL
3.3%

Промышленность

TFNS
1.1%
DFNL
2.7%

Сырьевые материалы

TFNS

-

DFNL

-

Коммуникационные услуги

TFNS

-

DFNL

-

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

DFNL
1.0%

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

DFNL

-

Энергетика

TFNS

-

DFNL

-

Здравоохранение

TFNS

-

DFNL

-

Недвижимость

TFNS

-

DFNL

-

Коммунальные услуги

TFNS

-

DFNL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

Davis Select Financial ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с VFHTFNS с KBWBTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с XLFTFNS с FXO
Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с XLFDFNL с EUFNDFNL с SPMODFNL с BPAY

Доходность на риск

TFNS vs. DFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c DFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFNSDFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.22

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.74

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.38

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

3.89

-2.06

TFNS vs. DFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFNS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DFNL равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFNS и DFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFNS и DFNL

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и DFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSDFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-44.51%

+30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-12.94%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.55%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-7.64%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.57%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и DFNL

T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Davis Select Financial ETF (DFNL) имеют волатильность 4.10% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSDFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.10%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.33%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

14.65%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

19.25%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

22.57%

-7.56%

Сравнение комиссий TFNS и DFNL

TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и DFNL

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DFNL в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.35%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.49%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFNS and DFNL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFNL has higher volatility (4.10%) compared to TFNS (4.10%). In terms of maximum drawdown, TFNS dropped -14.00% vs DFNL's -44.51%.

On 1-year performance, DFNL leads with 17.74% vs 9.47% for TFNS. On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFNL has performed better with a 17.74% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.

DFNL has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.49% for TFNS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.64% for DFNL.

DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и DFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор