Сравнение TFLO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
TFLO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLO и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.27% против 14.11% соответственно.
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLO и IVV
TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TFLO vs. IVV — Ранг доходности на риск
TFLO
IVV
Сравнение TFLO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.82 | 1.00 | +12.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 45.26 | 1.52 | +43.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.00 | 1.23 | +9.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 207.22 | 1.54 | +205.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 736.01 | 7.28 | +728.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82 | 1.00 | +12.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.84 | 0.71 | +9.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.54 | 0.78 | +3.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.42 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между TFLO и IVV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и IVV
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и IVV
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -55.25% | +50.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -12.06% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -24.53% | +24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.50% | -33.90% | +33.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.57% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -10.84% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.55% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и IVV
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 5.34% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 9.47% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 18.31% | -18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.36% | 16.89% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.50% | 18.03% | -17.53% |