PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLO с GBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLOGBIL
Дох-ть с нач. г.2.60%2.31%
Дох-ть за 1 год5.48%5.24%
Дох-ть за 3 года3.23%2.73%
Дох-ть за 5 лет2.22%2.00%
Коэф-т Шарпа15.304.72
Дневная вол-ть0.36%1.11%
Макс. просадка-5.01%-0.76%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TFLO и GBIL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и GBIL

С начала года, TFLO показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 2.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.76%
2.51%
TFLO
GBIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий TFLO и GBIL

TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии GBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLO c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 15.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0015.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 59.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0059.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.5014.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 139.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00139.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 932.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00932.80
GBIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBIL, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBIL, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBIL, с текущим значением в 6.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.506.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBIL, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBIL, с текущим значением в 29.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.52

Сравнение коэффициента Шарпа TFLO и GBIL

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 15.30, что выше коэффициента Шарпа GBIL равного 4.72. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TFLO и GBIL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.0016.002024FebruaryMarchAprilMayJune
15.17
4.72
TFLO
GBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и GBIL

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности GBIL в 5.10%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.29%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
5.10%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и GBIL

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и GBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
TFLO
GBIL

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и GBIL

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.11%
0.08%
TFLO
GBIL