Сравнение TFLO с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
TFLO и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFLO или GBIL.
Основные характеристики
| TFLO | GBIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.18% | 1.88% |
| Дох-ть за 1 год | 5.50% | 5.20% |
| Дох-ть за 3 года | 3.07% | 2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.16% | 1.97% |
| Коэф-т Шарпа | 15.47 | 4.71 |
| Дневная вол-ть | 0.36% | 1.11% |
| Макс. просадка | -5.01% | -0.76% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между TFLO и GBIL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и GBIL
С начала года, TFLO показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLO и GBIL
TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TFLO c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и GBIL
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности GBIL в 5.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 5.27% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% | 0.08% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 5.05% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и GBIL
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и GBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и GBIL
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.