Сравнение TFLO с FSENX
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both funds - TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. TFLO is passively managed, while FSENX is actively managed. Over the past 10 years, TFLO returned 2.37%/yr vs 9.51%/yr for FSENX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TFLO charges 0.15%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и FSENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 32.92%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 2.37% против 9.51% соответственно.
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.37%
FSENX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 32.92%
- 6 месяцев
- 31.47%
- 1 год
- 41.02%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам TFLO и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.71% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 32.92% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Correlation
The correlation between TFLO and FSENX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLO vs. FSENX — Ранг доходности на риск
TFLO
FSENX
Сравнение TFLO c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFLO | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +48.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.07 | 1.36 | +12.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.31 | 4.48 | +198.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 831.79 | 12.74 | +819.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFLO и FSENX
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и FSENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLO | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -76.24% | +71.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -9.95% | +9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -25.85% | +25.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -28.02% | +27.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.16% | -72.11% | +71.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.57% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -17.00% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.49% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и FSENX
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLO | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 6.56% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 15.63% | -15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 19.77% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 27.31% | -26.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 30.93% | -30.48% |
Сравнение комиссий TFLO и FSENX
TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и FSENX
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FSENX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.61% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.89% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TFLO and FSENX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSENX has higher volatility (6.56%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs FSENX's -76.24%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLO и FSENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор