PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLO с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFLO с EGRIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) are both funds - TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while EGRIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, TFLO returned 2.37%/yr vs 6.56%/yr for EGRIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TFLO charges 0.15%/yr vs 1.05%/yr for EGRIX.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 2.37% против 6.56% соответственно.

TFLO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.97%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.37%

EGRIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.01%
6 месяцев
8.22%
1 год
19.03%
3 года*
13.29%
5 лет*
8.69%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFLO и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.69%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		7.01%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Correlation

The correlation between TFLO and EGRIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с JSOSXEGRIX с EIDOXEGRIX с AVALXEGRIX с AWFEGRIX с QLEIX

Доходность на риск

TFLO vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFLOEGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.02
5.41

+8.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
49.25
7.71

+41.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.14

2.43

+10.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

201.22

5.71

+195.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

797.21

20.65

+776.56

TFLO vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 14.02, что выше коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFLO и EGRIX

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и EGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFLOEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-14.17%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-3.37%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-3.37%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-10.18%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.16%

-14.17%

+14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-1.83%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.93%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и EGRIX

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.08%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFLOEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.86%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

3.20%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

3.56%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

4.03%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

3.96%

-3.50%

Сравнение комиссий TFLO и EGRIX

TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и EGRIX

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности EGRIX в 6.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.22%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.89%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TFLO and EGRIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGRIX has higher volatility (0.86%) compared to TFLO (0.08%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs EGRIX's -14.17%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.02 vs 5.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFLO и EGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор