PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFJL с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

TFJL и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TFJL и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFJL и ZJAN

2026 (YTD)2025
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-0.83%-0.78%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

TFJL

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-5.99%
3 года*
-2.44%
5 лет*
-3.58%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с TLTTFJL с IEFTFJL с AIOOTFJL с BALTTFJL с BUFFTFJL с DMAX
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с ZOCTZJAN с AIOO

Сравнение комиссий TFJL и ZJAN

И TFJL, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

TFJL vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

2.27

-2.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

3.34

-4.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.54

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.72

-4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

18.13

-19.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.27

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.69

-2.16

Корреляция

Корреляция между TFJL и ZJAN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и ZJAN

Ни TFJL, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TFJL и ZJAN

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

TFJLZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-3.20%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-1.87%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-0.82%

-20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-0.39%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

0.38%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и ZJAN

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFJLZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.90%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

1.59%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

3.01%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

3.11%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

3.11%

+5.99%