PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFJL с SFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, TFJL returned -1.54%/yr vs 16.25%/yr for SFLR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности TFJL и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью 6.20%.

TFJL

1 день
0.39%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-2.93%
3 года*
-1.54%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-1.97%-0.81%-6.79%8.23%0.59%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%13.29%19.99%21.20%1.38%

Correlation

The correlation between TFJL and SFLR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с IEFTFJL с TLTTFJL с BALTTFJL с TMARTFJL с GSGTFJL с DMAX
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

TFJL vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 55
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.24

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
3.04

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.94

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

12.00

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SFLR равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.24

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

1.73

-2.21

Просадки

Сравнение просадок TFJL и SFLR

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFJLSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-12.13%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-6.79%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-12.13%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

0.00%

-22.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-1.74%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.66%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и SFLR

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFJLSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.77%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

6.49%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

8.91%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

10.15%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

10.15%

-1.13%

Сравнение комиссий TFJL и SFLR

TFJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и SFLR

TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM2025202420232022
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFJL and SFLR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFJL has higher volatility (1.99%) compared to SFLR (1.77%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.25% vs -1.54% for TFJL. On fees, TFJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.25% return vs -1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SFLR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for TFJL.

TFJL is categorized as Defined Outcome, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.89% for SFLR.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор