Сравнение TFJL с SFLR
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, TFJL returned -1.77%/yr vs 13.59%/yr for SFLR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и SFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью 4.33%.
TFJL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -3.73%
- С начала года
- -3.36%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- -1.77%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- —
SFLR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.33%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и SFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.36% | -0.81% | -6.79% | 8.23% | 0.71% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 4.33% | 13.29% | 19.99% | 21.20% | 0.42% |
Correlation
The correlation between TFJL and SFLR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. SFLR — Ранг доходности на риск
TFJL
SFLR
Сравнение TFJL c SFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | SFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.92 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.32 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и SFLR
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и SFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -12.13% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -6.79% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -12.13% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.64% | -1.76% | -21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -1.74% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 1.78% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и SFLR
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 2.57%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.78% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 7.63% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 9.82% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 10.28% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 10.28% | -1.26% |
Сравнение комиссий TFJL и SFLR
TFJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и SFLR
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.28% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFJL and SFLR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLR has higher volatility (2.78%) compared to TFJL (2.57%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs SFLR's -12.13%.
On 3-year performance, SFLR leads with 13.59% vs -1.77% for TFJL. On fees, TFJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 13.59% return vs -1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.
SFLR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for TFJL.
TFJL is categorized as Defined Outcome, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.89% for SFLR.
SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и SFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор