Сравнение TFJL с PMJN
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, TFJL returned -2.68% vs 5.46% for PMJN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у PMJN с доходностью 2.43%.
TFJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
PMJN
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и PMJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.71% | -0.78% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.43% | 4.26% |
Correlation
The correlation between TFJL and PMJN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. PMJN — Ранг доходности на риск
TFJL
PMJN
Сравнение TFJL c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | PMJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.65 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.77 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 24.70 | -25.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и PMJN
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и PMJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -1.15% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -1.15% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.91% | -0.13% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -0.10% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 0.22% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и PMJN
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 0.77% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 1.73% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 1.97% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 1.92% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 1.92% | +7.10% |
Сравнение комиссий TFJL и PMJN
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMJN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и PMJN
Ни TFJL, ни PMJN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TFJL and PMJN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFJL has higher volatility (2.65%) compared to PMJN (0.77%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs PMJN's -1.15%.
On 1-year performance, PMJN leads with 5.46% vs -2.68% for TFJL. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJN has performed better with a 5.46% return vs -2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
TFJL and PMJN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.50% for PMJN.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор