Сравнение TFJL с PMJA
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, TFJL returned -2.93% vs 7.70% for PMJA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у PMJA с доходностью 2.40%.
TFJL
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- —
PMJA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -1.97% | -0.78% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.40% | 6.89% |
Correlation
The correlation between TFJL and PMJA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. PMJA — Ранг доходности на риск
TFJL
PMJA
Сравнение TFJL c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFJL | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.88 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 5.33 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 26.70 | -27.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFJL | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 3.80 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 2.33 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок TFJL и PMJA
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -2.98% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -1.45% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -0.00% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.02% | -0.34% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 0.29% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и PMJA
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.28% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 1.49% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 2.03% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 2.85% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.85% | +6.17% |
Сравнение комиссий TFJL и PMJA
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и PMJA
Ни TFJL, ни PMJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TFJL and PMJA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFJL has higher volatility (1.99%) compared to PMJA (0.28%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs PMJA's -2.98%.
On 1-year performance, PMJA leads with 7.70% vs -2.93% for TFJL. On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJA has performed better with a 7.70% return vs -2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
TFJL and PMJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.50% for PMJA.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор