Сравнение TFJL с APXM
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, TFJL returned -2.68% vs 4.93% for APXM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у APXM с доходностью 2.43%.
TFJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.71% | -2.64% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.43% | 5.24% |
Correlation
The correlation between TFJL and APXM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. APXM — Ранг доходности на риск
TFJL
APXM
Сравнение TFJL c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.07 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 8.27 | -8.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 50.04 | -50.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и APXM
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -0.60% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -0.60% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.91% | -0.13% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -0.05% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 0.10% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и APXM
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 0.60% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 1.12% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 1.25% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 1.36% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 1.36% | +7.66% |
Сравнение комиссий TFJL и APXM
TFJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и APXM
Ни TFJL, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TFJL and APXM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFJL has higher volatility (2.65%) compared to APXM (0.60%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs APXM's -0.60%.
On 1-year performance, APXM leads with 4.93% vs -2.68% for TFJL. On fees, TFJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APXM has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APXM has performed better with a 4.93% return vs -2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
TFJL and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.85% for APXM.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор