Сравнение APXM с CPSU
APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) and CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, APXM returned 5.49% vs 6.43% for CPSU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APXM charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CPSU.
Доходность
Сравнение доходности APXM и CPSU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXM показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у CPSU с доходностью 2.29%.
APXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APXM и CPSU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.11% | 3.31% |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 2.29% | 4.15% |
Correlation
The correlation between APXM and CPSU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between APXM and CPSU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXM vs. CPSU — Ранг доходности на риск
APXM
CPSU
Сравнение APXM c CPSU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APXM | CPSU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.47 | 3.76 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.56 | 6.32 | +4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.60 | 1.97 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.36 | 6.29 | +14.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 110.99 | 42.62 | +68.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APXM | CPSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47 | 3.76 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.70 | 3.81 | +1.90 |
Просадки
Сравнение просадок APXM и CPSU
Максимальная просадка APXM за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки CPSU в -1.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXM и CPSU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXM | CPSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -1.03% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -1.03% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.15% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.07% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.15% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXM и CPSU
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что APXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXM | CPSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.29% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 1.39% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 1.72% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.20% | 1.72% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.20% | 1.72% | -0.52% |
Сравнение комиссий APXM и CPSU
APXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPSU в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXM и CPSU
Ни APXM, ни CPSU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APXM and CPSU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APXM has higher volatility (0.42%) compared to CPSU (0.29%). In terms of maximum drawdown, APXM dropped -0.40% vs CPSU's -1.03%.
On 1-year performance, CPSU leads with 6.43% vs 5.49% for APXM. On fees, CPSU is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSU has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSU has performed better with a 6.43% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSU is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
APXM and CPSU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for APXM and 0.69% for CPSU.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs 3.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APXM и CPSU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор