- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 16 апр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции APXM — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) показал доход в 1.82% с начала года и 4.86% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность APXM по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -0.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении APXM закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 22 апр. 2026 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.34% | 0.29% | 0.48% | 0.75% | -0.32% | 1.82% | ||||||
| 2025 | 0.98% | 0.78% | 0.83% | 0.30% | 0.54% | 0.46% | 0.36% | 0.32% | 0.55% | 5.24% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April has an annualized alpha of 3.83%, beta of 0.07, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 21, 2025.
- This ETF captured 11.65% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -11.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.83% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.07 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.83%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 11.65%
- Участие в снижении
- -11.00%
Комиссия
Комиссия APXM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APXM имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APXM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.32 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.15 | 2.46 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.77 | 10.92 | +44.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April показал максимальную просадку в 0.60%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Полное восстановление заняло 3 торговые сессии.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -0.60%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.40%май 2025 г. | 3d | 12d | 15dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.36%июнь 2026 г. | 7d | — | 8d 8hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -0.27%апр. 2026 г. | 1d | 1d | 2dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.23%нояб. 2025 г. | 7d | 4d | 11dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| APXM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -56.78% | +56.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -9.10% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.21% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -10.71% | +10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.04% | -1.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APXM
Добавьте FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APXM