PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APXM с MAYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APXM с MAYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) and MAYM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past year, APXM returned 5.49% vs 6.36% for MAYM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APXM и MAYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APXM показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у MAYM с доходностью 2.33%.

APXM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYM

1 день
-0.11%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APXM и MAYM

2026 (YTD)2025
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		2.11%3.28%
MAYM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May		2.33%4.07%

Correlation

The correlation between APXM and MAYM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.71

The correlation between APXM and MAYM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May

Часто сравнивают с APXM:
APXM с PMJAAPXM с CPSPAPXM с PMMYAPXM с CPSUAPXM с PMAPAPXM с QCLNAPXM с PMJN
Часто сравнивают с MAYM:
MAYM с CPSPMAYM с PMAPMAYM с PMMYMAYM с SPYDMAYM с IGLDMAYM с GRIDMAYM с CPSM

Доходность на риск

APXM vs. MAYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APXM
Ранг доходности на риск APXM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MAYM
Ранг доходности на риск MAYM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APXM c MAYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APXMMAYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.47

3.47

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.56

5.78

+4.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.60

1.91

+0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.36

5.25

+15.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

110.99

36.95

+74.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APXM vs. MAYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APXM на текущий момент составляет 5.47, что выше коэффициента Шарпа MAYM равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APXM и MAYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APXMMAYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47

3.47

+2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.70

3.36

+2.35

Просадки

Сравнение просадок APXM и MAYM

Максимальная просадка APXM за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки MAYM в -1.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXM и MAYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APXMMAYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-1.22%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-1.22%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.11%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.08%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.17%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности APXM и MAYM

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May (MAYM) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что APXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APXMMAYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.34%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

1.49%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

1.85%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

1.87%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.20%

1.87%

-0.67%

Сравнение комиссий APXM и MAYM

И APXM, и MAYM имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APXM и MAYM

Ни APXM, ни MAYM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

APXM and MAYM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APXM has higher volatility (0.42%) compared to MAYM (0.34%). In terms of maximum drawdown, APXM dropped -0.40% vs MAYM's -1.22%.

On 1-year performance, MAYM leads with 6.36% vs 5.49% for APXM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAYM has performed better with a 6.36% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APXM and MAYM have the same expense ratio: 0.85% per year.

APXM and MAYM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

APXM currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs 3.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APXM и MAYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор