Сравнение TFFI с SDMF
TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both exchange-traded funds - TFFI is a Actively Managed fund actively managed by Chesapeake, while SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index. TFFI is actively managed, while SDMF is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TFFI charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности TFFI и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFFI и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.29% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.77% |
Correlation
The correlation between TFFI and SDMF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TFFI c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFFI и SDMF
Максимальная просадка TFFI за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFI и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFFI | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -6.23% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.35% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.15% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFFI и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFFI | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 12.65% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 12.65% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 12.65% | -4.73% |
Сравнение комиссий TFFI и SDMF
TFFI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFFI и SDMF
TFFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFFI and SDMF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
SDMF has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for TFFI.
TFFI is categorized as Actively Managed, while SDMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Chesapeake and Simplify. Their fees differ too: 1.01% for TFFI and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для TFFI и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор