PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFEQX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFEQX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

TFEQX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 17 окт. 1990 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TFEQX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFEQX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		5.35%31.58%9.44%22.68%-9.21%5.70%5.29%11.56%-17.40%19.78%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, TFEQX показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции TFEQX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.87% соответственно.

TFEQX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.17%
С начала года
5.35%
6 месяцев
8.79%
1 год
27.96%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.22%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Institutional Fund International Equity Series

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с TFEQX:
TFEQX с UJPIXTFEQX с FFTWXTFEQX с FKGRXTFEQX с SWRLXTFEQX с EPDIXTFEQX с EPDPXTFEQX с FINVX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий TFEQX и GTMIX

TFEQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

TFEQX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFEQX
Ранг доходности на риск TFEQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFEQX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFEQX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFEQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFEQX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFEQX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFEQXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.67

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.40

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.54

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

16.76

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFEQX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFEQX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFEQX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFEQXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.67

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между TFEQX и GTMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFEQX и GTMIX

Дивидендная доходность TFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.67%, что больше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		40.67%42.84%16.75%14.08%6.20%34.04%6.78%6.65%22.18%1.60%3.46%2.46%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TFEQX и GTMIX

Максимальная просадка TFEQX за все время составила -57.70%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFEQX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFEQXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-58.31%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.24%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.77%

-28.81%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.65%

-40.32%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-4.51%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-12.75%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.38%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TFEQX и GTMIX

Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что TFEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFEQXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.97%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

9.56%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

15.56%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

14.91%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.06%

+1.52%