PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFEQX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFEQX с APHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

TFEQX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 17 окт. 1990 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TFEQX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFEQX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		5.35%31.58%9.44%22.68%-9.21%5.70%5.29%11.56%-17.40%19.78%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, TFEQX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у APHIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции TFEQX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.46% соответственно.

TFEQX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.17%
С начала года
5.35%
6 месяцев
8.79%
1 год
27.96%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.22%

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Institutional Fund International Equity Series

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TFEQX:
TFEQX с UJPIXTFEQX с FFTWXTFEQX с FKGRXTFEQX с FINVXTFEQX с SWRLXTFEQX с EPDIXTFEQX с EPDPX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с BIIEXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPX

Сравнение комиссий TFEQX и APHIX

TFEQX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series

Доходность на риск

TFEQX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFEQX
Ранг доходности на риск TFEQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFEQX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFEQX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFEQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFEQX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFEQX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFEQXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.05

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.60

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.82

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

11.04

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFEQX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFEQX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFEQX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFEQXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.05

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Корреляция

Корреляция между TFEQX и APHIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFEQX и APHIX

Дивидендная доходность TFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.67%, что больше доходности APHIX в 21.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFEQX
Templeton Institutional Fund International Equity Series		40.67%42.84%16.75%14.08%6.20%34.04%6.78%6.65%22.18%1.60%3.46%2.46%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок TFEQX и APHIX

Максимальная просадка TFEQX за все время составила -57.70%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFEQX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFEQXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-68.47%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-9.77%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.77%

-33.73%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.65%

-33.73%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-8.79%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-23.20%

+12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.57%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TFEQX и APHIX

Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что TFEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFEQXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.11%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.18%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

15.33%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

15.62%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.17%

+1.41%