PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFCYX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFCYX с ASFYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TFCYX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFCYX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, TFCYX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.64%
1 год
3.03%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с NMTRXTFCYX с CBTAXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий TFCYX и ASFYX

TFCYX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

TFCYX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFCYX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFCYXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

0.25

+2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.81

0.40

+8.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.32

1.06

+3.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

23.48

0.26

+23.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.32

0.43

+60.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFCYX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFCYX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFCYX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFCYXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

0.25

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.17

+1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.31

+1.30

Корреляция

Корреляция между TFCYX и ASFYX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFCYX и ASFYX

Дивидендная доходность TFCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок TFCYX и ASFYX

Максимальная просадка TFCYX за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFCYX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFCYXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.10%

-36.43%

+35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-11.78%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.10%

-36.43%

+35.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-24.28%

+24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-13.10%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

8.26%

-8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TFCYX и ASFYX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) составляет 0.10%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что TFCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFCYXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

3.18%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

10.00%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

12.95%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

13.67%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

12.68%

-11.76%