PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFCGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFCGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

TFCGX управляется Taylor Frigon Capital Management. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TFCGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFCGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFCGX
Taylor Frigon Core Growth Fund		-11.47%9.60%20.36%20.16%-48.26%10.57%79.36%32.17%0.00%21.32%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, TFCGX показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

TFCGX

1 день
4.52%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-10.53%
1 год
17.93%
3 года*
9.55%
5 лет*
-6.17%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Frigon Core Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TFCGX:
TFCGX с VOOTFCGX с CTSIXTFCGX с DMCRXTFCGX с EMCAXTFCGX с ETEGXTFCGX с FECGXTFCGX с HRSMX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий TFCGX и NEAGX

TFCGX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
TFCGX
Taylor Frigon Core Growth Fund

Доходность на риск

TFCGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFCGX
Ранг доходности на риск TFCGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFCGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFCGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.14

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.71

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

4.27

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

15.19

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFCGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFCGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFCGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFCGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.14

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.62

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.59

-0.58

Корреляция

Корреляция между TFCGX и NEAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFCGX и NEAGX

TFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFCGX
Taylor Frigon Core Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.28%5.09%1.71%1.88%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок TFCGX и NEAGX

Максимальная просадка TFCGX за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFCGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFCGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-41.80%

-55.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-14.01%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-36.31%

-61.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.87%

-7.75%

-89.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.24%

-8.72%

-21.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.93%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TFCGX и NEAGX

Текущая волатильность для Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) составляет 8.73%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что TFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFCGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

11.64%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

19.84%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

28.93%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,319.21%

24.33%

+1,294.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

970.34%

23.90%

+946.44%