Сравнение TFCGX с CMCIX

С начала года, TFCGX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -1.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFCGX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFCGX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFCGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TFCGX и CMCIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

TFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.

Максимальная просадка TFCGX за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFCGX и CMCIX.

Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что TFCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.