- ISIN
- US71709W7992
- Дата выпуска
- 27 дек. 2016 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TFCGX
Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) прибавил 14.5% с начала года. Текущая цена акции TFCGX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFCGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $981.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) показал доход в 14.52% с начала года и 29.77% за последние 12 месяцев.
Taylor Frigon Core Growth Fund
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TFCGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.25%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TFCGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 янв. 2025 г. с доходностью +2,943.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -95.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.95% | -4.46% | -4.52% | 16.71% | 7.67% | 2.94% | 14.52% | ||||||
| 2025 | 4.34% | -10.36% | -12.80% | 2.54% | 11.65% | 6.44% | -0.61% | 4.45% | 4.60% | 6.46% | -4.44% | -0.18% | 9.60% |
| 2024 | -2.61% | 11.24% | 1.18% | -6.82% | 2.62% | 2.38% | -0.28% | 0.28% | 1.25% | -0.39% | 12.53% | -1.15% | 20.36% |
| 2023 | 12.78% | -2.40% | -3.05% | -8.15% | 11.48% | 9.63% | 7.01% | -9.12% | -10.60% | -10.80% | 14.39% | 13.06% | 20.16% |
| 2022 | -17.42% | -4.30% | 2.25% | -19.50% | -7.15% | -6.82% | 13.36% | -0.71% | -10.86% | 2.88% | -4.36% | -6.87% | -48.26% |
| 2021 | 10.24% | 3.30% | -4.59% | 1.81% | -5.35% | 9.67% | -1.88% | 2.89% | -2.81% | 6.29% | -4.08% | -3.74% | 10.57% |
Метрики бенчмарка
Taylor Frigon Core Growth Fund has an annualized alpha of 1616.35%, beta of 2.08, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 127.02% of S&P 500 Index downside but only 121.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1,616.35%
- Бета
- 2.08
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 121.51%
- Участие в снижении
- 127.02%
Комиссия
Комиссия TFCGX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFCGX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TFCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.69 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 12.34 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Taylor Frigon Core Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $1.34 | $0.26 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 5.09% | 1.71% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Taylor Frigon Core Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $2.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Taylor Frigon Core Growth Fund показал максимальную просадку в 97.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Taylor Frigon Core Growth Fund составляет 95.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -97.73%апр. 2025 г. | 2mo 9d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -58.76%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 3mo | 3y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -38.92%март 2020 г. | 26d | 2mo 3d | 2mo 29dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.09%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 4mo 3d | 7mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.52%май 2021 г. | 2mo 20d | 5mo 25d | 8mo 15dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| TFCGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -56.78% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -9.10% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.73% | -18.90% | -78.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -25.43% | -72.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -2.97% | -92.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -10.72% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 1.97% | +4.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TFCGX
Добавьте Taylor Frigon Core Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TFCGX