PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFCGX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFCGX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

TFCGX управляется Taylor Frigon Capital Management. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TFCGX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFCGX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFCGX
Taylor Frigon Core Growth Fund		-11.47%9.60%20.36%20.16%-48.26%10.57%79.36%32.17%0.00%21.32%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.56%

Доходность по периодам

С начала года, TFCGX показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%.

TFCGX

1 день
4.52%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-10.53%
1 год
17.93%
3 года*
9.55%
5 лет*
-6.17%
10 лет*
—

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Frigon Core Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TFCGX:
TFCGX с VOOTFCGX с CTSIXTFCGX с DMCRXTFCGX с EMCAXTFCGX с ETEGXTFCGX с FECGXTFCGX с KSCOX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий TFCGX и HRSMX

TFCGX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

TFCGX
Taylor Frigon Core Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TFCGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFCGX
Ранг доходности на риск TFCGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFCGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFCGXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.79

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.38

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

3.49

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

13.94

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFCGX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFCGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFCGX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFCGXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.79

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.40

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.53

-0.52

Корреляция

Корреляция между TFCGX и HRSMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFCGX и HRSMX

TFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFCGX
Taylor Frigon Core Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.28%5.09%1.71%1.88%0.00%0.00%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок TFCGX и HRSMX

Максимальная просадка TFCGX за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFCGX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFCGXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-64.92%

-32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-14.89%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-38.49%

-59.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.87%

-7.21%

-89.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.24%

-13.16%

-17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.73%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TFCGX и HRSMX

Текущая волатильность для Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX) составляет 8.73%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что TFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFCGXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

12.35%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

21.73%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

30.18%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,319.21%

27.18%

+1,292.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

970.34%

25.82%

+944.52%