PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAZX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFAZX с SUBFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TFAZX (TFA Tactical Income Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, TFAZX returned -0.82%/yr vs 3.56%/yr for SUBFX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFAZX charges 1.97%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.

Доходность

Сравнение доходности TFAZX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFAZX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у SUBFX с доходностью 0.79%.

TFAZX

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.48%
3 года*
2.48%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

SUBFX

1 день
0.16%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.63%
3 года*
6.61%
5 лет*
3.56%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAZX и SUBFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		1.65%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%2.99%4.44%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.79%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%2.32%

Correlation

The correlation between TFAZX and SUBFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.51

The correlation between TFAZX and SUBFX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Tactical Income Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с MWTIXTFAZX с TFAQXTFAZX с TFAFXTFAZX с PUTIXTFAZX с AFLIXTFAZX с DCAIXTFAZX с DFLEX
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с MWCIXSUBFX с BERCXSUBFX с SIFFX

Доходность на риск

TFAZX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAZX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFAZXSUBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.45

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.14

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.10

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

7.39

-0.27

TFAZX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAZX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUBFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAZX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFAZX и SUBFX

Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и SUBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAZXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-11.22%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-2.34%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.15%

-4.88%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-11.17%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-1.04%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-1.46%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAZX и SUBFX

TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAZXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.23%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

2.90%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

3.40%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

5.51%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

5.30%

+1.66%

Сравнение комиссий TFAZX и SUBFX

TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAZX и SUBFX

Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SUBFX в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.06%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.13%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFAZX and SUBFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFAZX has higher volatility (1.58%) compared to SUBFX (1.23%). In terms of maximum drawdown, TFAZX dropped -17.69% vs SUBFX's -11.22%.

SUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAZX и SUBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор