PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAZX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAZX с SUBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).

TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAZX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAZX и SUBFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		-1.42%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%2.99%4.44%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.65%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, TFAZX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.65%.

TFAZX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.27%
1 год
4.79%
3 года*
0.57%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
—

SUBFX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
7.17%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Tactical Income Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с MWTIXTFAZX с TFAFXTFAZX с TFAQXTFAZX с PUTIXTFAZX с AFLIXTFAZX с DFLEXTFAZX с SCFZX
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с RBSIXSUBFX с DCAIXSUBFX с APFPXSUBFX с MWCIXSUBFX с AFLIXSUBFX с PDINXSUBFX с SVARX

Сравнение комиссий TFAZX и SUBFX

TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

TFAZX
TFA Tactical Income Fund
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Доходность на риск

TFAZX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAZX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAZXSUBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.10

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.15

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.61

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

13.88

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAZX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAZX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SUBFX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAZX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAZXSUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.10

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.66

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.96

-0.85

Корреляция

Корреляция между TFAZX и SUBFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAZX и SUBFX

Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности SUBFX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.20%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		5.88%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Просадки

Сравнение просадок TFAZX и SUBFX

Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и SUBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAZXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-11.22%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-2.11%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-11.17%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-1.17%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-1.47%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.55%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAZX и SUBFX

TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAZXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

1.61%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.20%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

3.56%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

5.43%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

5.26%

+1.77%