Сравнение TFAIX с SFHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX).
TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. SFHIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAIX и SFHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAIX и SFHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAIX T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I | -1.09% | 6.61% | 9.06% | 10.85% | -1.85% | 4.73% | 1.88% | 8.71% | 0.06% | 3.39% |
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | -1.02% | 5.70% | 8.14% | 11.50% | -0.95% | 3.90% | 1.77% | 588.11% | 0.53% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SFHIX с доходностью -1.02%.
TFAIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- —
SFHIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 26.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAIX и SFHIX
TFAIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SFHIX в 0.54%.
Доходность на риск
TFAIX vs. SFHIX — Ранг доходности на риск
TFAIX
SFHIX
Сравнение TFAIX c SFHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAIX | SFHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.79 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.50 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.49 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.71 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 5.65 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAIX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.92 | 2.59 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.52 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между TFAIX и SFHIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAIX и SFHIX
Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности SFHIX в 7.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAIX T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I | 6.59% | 7.14% | 8.30% | 7.12% | 4.13% | 3.98% | 4.12% | 4.97% | 5.01% | 4.15% | 0.00% | 0.00% |
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | 7.01% | 7.61% | 8.07% | 8.06% | 4.99% | 3.20% | 3.93% | 142.83% | 5.03% | 4.00% | 4.22% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок TFAIX и SFHIX
Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, примерно равная максимальной просадке SFHIX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и SFHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAIX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -19.94% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -2.25% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.88% | -5.57% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.46% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.84% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.68% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAIX и SFHIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAIX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.70% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.34% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 2.16% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 1.98% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 46.68% | -42.72% |