PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAIX с SAMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAIX с SAMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX).

TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. SAMBX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAIX и SAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAIX и SAMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-0.99%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		-0.19%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.86%0.41%6.66%0.24%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, TFAIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у SAMBX с доходностью -0.19%.

TFAIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.08%
3 года*
7.38%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

SAMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.72%
3 года*
6.95%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с RCRIXTFAIX с DFLYXTFAIX с SFHIXTFAIX с TBCIXTFAIX с XPTFXTFAIX с CAPIXTFAIX с LFRIX
Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с VCITSAMBX с PIMIXSAMBX с BSVSAMBX с BRHYX

Сравнение комиссий TFAIX и SAMBX

TFAIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SAMBX в 0.64%.

SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Доходность на риск

TFAIX vs. SAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAIX c SAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAIXSAMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.94

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

3.31

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.64

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.60

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

11.90

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAIX vs. SAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMBX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAIX и SAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAIXSAMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

1.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.17

-0.03

Корреляция

Корреляция между TFAIX и SAMBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAIX и SAMBX

Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности SAMBX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.07%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%

Просадки

Сравнение просадок TFAIX и SAMBX

Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки SAMBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и SAMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAIXSAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-24.74%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-2.22%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-5.66%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.32%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.60%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.51%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAIX и SAMBX

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAIXSAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.68%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.77%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

2.92%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

2.92%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

3.93%

+0.03%