Сравнение TFAIX с DFRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX).
TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAIX и DFRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAIX и DFRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAIX T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I | -1.09% | 6.61% | 9.06% | 10.85% | -1.85% | 4.73% | 1.88% | 8.71% | 0.06% | 3.39% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у DFRTX с доходностью 0.51%.
TFAIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- —
DFRTX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAIX и DFRTX
TFAIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DFRTX в 0.78%.
Доходность на риск
TFAIX vs. DFRTX — Ранг доходности на риск
TFAIX
DFRTX
Сравнение TFAIX c DFRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAIX | DFRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.96 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.52 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.82 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.77 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 10.38 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAIX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.96 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.92 | 2.21 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TFAIX и DFRTX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAIX и DFRTX
Дивидендная доходность TFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности DFRTX в 6.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAIX T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I | 6.59% | 7.14% | 8.30% | 7.12% | 4.13% | 3.98% | 4.12% | 4.97% | 5.01% | 4.15% | 0.00% | 0.00% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 6.03% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок TFAIX и DFRTX
Максимальная просадка TFAIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки DFRTX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAIX и DFRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAIX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -31.11% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -2.02% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.88% | -6.44% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -2.16% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.46% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAIX и DFRTX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с DWS Floating Rate Fund (DFRTX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAIX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.37% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.73% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 2.36% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.20% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 4.04% | -0.08% |