Сравнение TFAFX с TALTX
TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFAFX charges 1.96%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности TFAFX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFAFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFAFX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 0.00% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between TFAFX and TALTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFAFX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
TFAFX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TFAFX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFAFX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFAFX и TALTX
Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFAFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -0.99% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.27% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -0.46% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAFX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFAFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 3.31% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 3.31% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 3.31% | +11.20% |
Сравнение комиссий TFAFX и TALTX
TFAFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAFX и TALTX
Ни TFAFX, ни TALTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 3.71% | 12.30% | 4.64% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
TFAFX and TALTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TFAFX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор