PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с MAFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFAFX с MAFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) and MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, TFAFX returned 7.73%/yr vs 8.08%/yr for MAFIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFAFX charges 1.96%/yr vs 1.79%/yr for MAFIX.

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFAFX показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у MAFIX с доходностью 13.53%.

TFAFX

1 день
0.29%
1 месяц
4.95%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.44%
1 год
22.38%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

MAFIX

1 день
0.23%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.23%
3 года*
11.01%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAFX и MAFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		8.11%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		13.53%8.41%8.99%5.02%4.08%14.79%24.89%7.41%

Correlation

The correlation between TFAFX and MAFIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.70

The correlation between TFAFX and MAFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAQXTFAFX с GAAVXTFAFX с TFAZXTFAFX с ARBIXTFAFX с ADANXTFAFX с JAAAX
Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с BUFFMAFIX с AHTPXMAFIX с REMIXMAFIX с HFNDMAFIX с FVMAFIX с CMNIX

Доходность на риск

TFAFX vs. MAFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAFXMAFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.77

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.69

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.74

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

16.70

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAFX vs. MAFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа MAFIX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAFXMAFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.77

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.03

-0.46

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и MAFIX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки MAFIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и MAFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAFXMAFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-19.21%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.26%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-19.21%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-19.21%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-3.41%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.05%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и MAFIX

Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAFXMAFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.69%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.84%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.43%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

12.32%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

12.84%

+1.56%

Сравнение комиссий TFAFX и MAFIX

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии MAFIX в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAFX и MAFIX

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		10.37%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFAFX and MAFIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFAFX has higher volatility (3.07%) compared to MAFIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, TFAFX dropped -25.67% vs MAFIX's -19.21%.

MAFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAFX и MAFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор