Сравнение TEXN с SPCT
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
TEXN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 19.12% | -2.05% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between TEXN and SPCT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. SPCT — Ранг доходности на риск
TEXN
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TEXN c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXN | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXN и SPCT
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -7.17% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | 0.00% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.49% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 9.27% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 9.27% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 9.27% | +5.19% |
Сравнение комиссий TEXN и SPCT
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и SPCT
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.41% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and SPCT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: iShares and Liberty One. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор