PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEXN с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past year, TEXN returned 27.36% vs 19.30% for SIXA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и SIXA

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%5.99%

Correlation

The correlation between TEXN and SIXA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов TEXN и SIXA

Секторы
TEXN
SIXA

Энергетика

32.3%
4.8%

Технологии

20.6%
19.2%

Промышленность

16.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
3.9%

Недвижимость

3.9%
1.3%

Финансовые услуги

3.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
13.9%

Коммунальные услуги

2.7%
5.0%

Здравоохранение

2.7%
14.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
23.2%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Энергетика

TEXN
32.3%
SIXA
4.8%

Технологии

TEXN
20.6%
SIXA
19.2%

Промышленность

TEXN
16.3%
SIXA
6.5%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
SIXA
3.9%

Недвижимость

TEXN
3.9%
SIXA
1.3%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
SIXA
7.7%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
SIXA
13.9%

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
SIXA
5.0%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
SIXA
14.5%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
SIXA
23.2%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
SIXA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

TEXN vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.18

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.28

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.47

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

13.14

-0.72

TEXN vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и SIXA

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-18.38%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-5.59%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

0.00%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.95%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.47%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и SIXA

iShares Texas Equity ETF (TEXN) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что TEXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.40%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

6.99%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

8.89%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

12.78%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

13.28%

+1.18%

Сравнение комиссий TEXN и SIXA

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и SIXA

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and SIXA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (3.97%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -6.48% vs SIXA's -18.38%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 19.30% for SIXA. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.41% for TEXN.

They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор