Сравнение TEXN с RNDV
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and RNDV (US Equity Dividend Select ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while RNDV tracks the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 26.72% vs 28.29% for RNDV. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for RNDV.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и RNDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEXN показывает доходность 19.41%, а RNDV немного ниже – 18.78%.
TEXN
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.99%
RNDV
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 18.78%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $270.98K | $231.30K | $214.35K | |
| $69.37K | $62.99K | $79.18K |
Сравнение доходности по годам TEXN и RNDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 19.41% | 8.33% |
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 18.78% | 10.63% |
Correlation
The correlation between TEXN and RNDV is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between TEXN and RNDV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TEXN и RNDV
Секторы
TEXN
RNDV
Энергетика
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
TEXN
RNDV
Промышленность
TEXN
RNDV
Технологии
TEXN
RNDV
Потребительский циклический сектор
TEXN
RNDV
Финансовые услуги
TEXN
RNDV
Недвижимость
TEXN
RNDV
Коммуникационные услуги
TEXN
RNDV
Здравоохранение
TEXN
RNDV
Коммунальные услуги
TEXN
RNDV
Потребительский защитный сектор
TEXN
RNDV
Сырьевые материалы
TEXN
RNDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. RNDV — Ранг доходности на риск
TEXN
RNDV
Сравнение TEXN c RNDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и US Equity Dividend Select ETF (RNDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXN | RNDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.02 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 9.65 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXN и RNDV
Максимальная просадка TEXN за все время составила -8.81%, что меньше максимальной просадки RNDV в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и RNDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | RNDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.81% | -37.44% | +28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -9.41% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -0.46% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -4.82% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.94% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и RNDV
iShares Texas Equity ETF (TEXN) и US Equity Dividend Select ETF (RNDV) имеют волатильность 4.49% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | RNDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.37% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 10.18% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 13.78% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.16% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 18.79% | -4.15% |
Сравнение комиссий TEXN и RNDV
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RNDV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и RNDV
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности RNDV в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 2.45% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.41% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and RNDV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEXN has higher volatility (4.49%) compared to RNDV (4.37%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -8.81% vs RNDV's -37.44%.
On 1-year performance, RNDV leads with 28.29% vs 26.72% for TEXN. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RNDV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RNDV has performed better with a 28.29% return vs 26.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.
RNDV has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.41% for TEXN.
TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while RNDV tracks Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.50% for RNDV.
RNDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и RNDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор