PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с RNDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с RNDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and RNDV (US Equity Dividend Select ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while RNDV tracks the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for RNDV.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и RNDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и US Equity Dividend Select ETF (RNDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у RNDV с доходностью 17.00%.

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNDV

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и RNDV

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		17.00%9.57%

Correlation

The correlation between TEXN and RNDV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов TEXN и RNDV

Секторы
TEXN
RNDV

Энергетика

36.1%
5.0%

Промышленность

16.9%
9.4%

Технологии

15.5%
34.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.7%

Недвижимость

4.2%
2.4%

Финансовые услуги

4.1%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Здравоохранение

2.9%
13.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.8%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Энергетика

TEXN
36.1%
RNDV
5.0%

Промышленность

TEXN
16.9%
RNDV
9.4%

Технологии

TEXN
15.5%
RNDV
34.0%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
RNDV
9.7%

Недвижимость

TEXN
4.2%
RNDV
2.4%

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
RNDV
10.7%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
RNDV
4.8%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
RNDV
2.6%

Здравоохранение

TEXN
2.9%
RNDV
13.6%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
RNDV
5.8%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
RNDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

US Equity Dividend Select ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR
Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с QCLNRNDV с CIBRRNDV с BDGS

Доходность на риск

TEXN vs. RNDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c RNDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и US Equity Dividend Select ETF (RNDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. RNDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNRNDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

0.62

+2.14

Просадки

Сравнение просадок TEXN и RNDV

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки RNDV в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и RNDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNRNDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-37.44%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.74%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-4.87%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и RNDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNRNDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

13.55%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.12%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

18.87%

-4.71%

Сравнение комиссий TEXN и RNDV

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RNDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и RNDV

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RNDV в 2.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and RNDV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.

RNDV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.01% for TEXN.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while RNDV tracks Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.50% for RNDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и RNDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор