Сравнение TEXN с GXLC
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
TEXN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 19.12% | -2.44% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between TEXN and GXLC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. GXLC — Ранг доходности на риск
TEXN
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TEXN c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXN | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXN и GXLC
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -9.08% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -1.09% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.54% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 13.53% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 13.53% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 13.53% | +0.93% |
Сравнение комиссий TEXN и GXLC
TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и GXLC
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.41% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and GXLC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.
TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.63% for GXLC.
TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор