PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEXN с DMAY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY).

TEXN и DMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEXN и DMAY

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		12.67%8.16%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.20%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью -0.20%.

TEXN

1 день
1.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.67%
6 месяцев
10.48%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
0.49%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.70%
3 года*
11.39%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с RSSYDMAY с WLTGDMAY с THLVDMAY с FTIF

Сравнение комиссий TEXN и DMAY

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

TEXN vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.79

+1.20

Корреляция

Корреляция между TEXN и DMAY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и DMAY

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.13%0.86%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEXN и DMAY

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и DMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

TEXNDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-13.90%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.21%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-2.30%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и DMAY

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEXNDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

10.87%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

9.00%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

8.52%

+6.30%