PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и DMAY

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%6.43%

Correlation

The correlation between TEXN and DMAY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов TEXN и DMAY

Секторы
TEXN
DMAY

Энергетика

36.1%
3.5%

Промышленность

16.9%
8.1%

Технологии

15.5%
36.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.1%

Недвижимость

4.2%
1.9%

Финансовые услуги

4.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.9%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Энергетика

TEXN
36.1%
DMAY
3.5%

Промышленность

TEXN
16.9%
DMAY
8.1%

Технологии

TEXN
15.5%
DMAY
36.2%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
DMAY
10.1%

Недвижимость

TEXN
4.2%
DMAY
1.9%

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
DMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
DMAY
10.9%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
DMAY
2.3%

Здравоохранение

TEXN
2.9%
DMAY
8.4%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
DMAY
4.9%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
DMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

TEXN vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.65

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.88

+1.87

Просадки

Сравнение просадок TEXN и DMAY

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-13.90%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.30%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.24%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и DMAY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

4.73%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

9.02%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

8.43%

+5.76%

Сравнение комиссий TEXN и DMAY

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и DMAY

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and DMAY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for DMAY.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.85% for DMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор