PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEXN с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

TEXN и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEXN и DJUN

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий TEXN и DJUN

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

TEXN vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.97

+0.91

Корреляция

Корреляция между TEXN и DJUN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и DJUN

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEXN и DJUN

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

TEXNDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-11.96%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.18%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-1.64%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и DJUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEXNDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

10.23%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

8.50%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

8.16%

+6.66%