Сравнение TEST с TDVI
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEST charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности TEST и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью 13.15%.
TEST
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -5.23%
- С начала года
- -6.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и TDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -6.62% | 8.46% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 13.15% | 3.02% |
Correlation
The correlation between TEST and TDVI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. TDVI — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVI
Сравнение TEST c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | TDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и TDVI
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -22.08% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -14.61% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -3.28% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и TDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 19.68% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 20.06% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 20.06% | +14.68% |
Сравнение комиссий TEST и TDVI
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и TDVI
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что больше доходности TDVI в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.56% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.54% | 2.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and TDVI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TEST has the higher dividend yield at 17.54%, compared with 7.56% for TDVI.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.75% for TDVI.
Подберите оптимальное распределение для TEST и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор