Сравнение TESL с HDV
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 9.95%/yr vs 11.92%/yr for HDV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности TESL и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.
TESL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам TESL и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 2.57% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | 0.61% |
Correlation
The correlation between TESL and HDV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between TESL and HDV shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TESL и HDV
Секторы
TESL
HDV
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
TESL
HDV
Сырьевые материалы
TESL
-
HDV
Коммуникационные услуги
TESL
-
HDV
Потребительский защитный сектор
TESL
-
HDV
Энергетика
TESL
-
HDV
Финансовые услуги
TESL
-
HDV
Здравоохранение
TESL
-
HDV
Промышленность
TESL
-
HDV
Недвижимость
TESL
-
HDV
-
Технологии
TESL
-
HDV
Коммунальные услуги
TESL
-
HDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. HDV — Ранг доходности на риск
TESL
HDV
Сравнение TESL c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.49 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 12.27 | -13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и HDV
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -37.04% | -32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -5.18% | -50.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -10.49% | -45.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -15.42% | -53.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | 0.00% | -45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -3.07% | -34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 1.89% | +32.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и HDV
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 5.12% | +12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 8.63% | +30.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 10.72% | +46.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 12.95% | +38.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 15.77% | +34.54% |
Сравнение комиссий TESL и HDV
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и HDV
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности HDV в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and HDV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TESL has higher volatility (18.06%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs HDV's -37.04%.
On 5-year performance, HDV leads with 11.92% vs 9.95% for TESL. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDV has performed better with a 11.92% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 3.11% for HDV.
TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDV is Dividend. TESL tracks Actively Managed, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TESL и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор