Сравнение TERG с TSMX
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TERG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности TERG и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 229.64%, что значительно выше, чем у TSMX с доходностью 85.80%.
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 94.81%
- 1 год
- 295.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 85.80% | 14.07% |
Correlation
The correlation between TERG and TSMX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. TSMX — Ранг доходности на риск
TERG
TSMX
Сравнение TERG c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.90 | 1.57 | +8.33 |
Просадки
Сравнение просадок TERG и TSMX
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -63.80% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -4.27% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -15.85% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и TSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.25% | 71.63% | +67.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.25% | 80.93% | +58.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.25% | 80.93% | +58.32% |
Сравнение комиссий TERG и TSMX
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и TSMX
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.44% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and TSMX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 1.05% for TSMX.
Подберите оптимальное распределение для TERG и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор