PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQT.TO с FEQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQT.TO с FEQTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) and FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) are both funds - TEQT.TO is a Global Equities fund tracking the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return), while FEQTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, TEQT.TO returned 28.13% vs 17.67% for FEQTX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEQT.TO charges 0.17%/yr vs 0.58%/yr for FEQTX.

Доходность

Сравнение доходности TEQT.TO и FEQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEQT.TO торгуется в CAD, в то время как FEQTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEQTX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEQT.TO показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у FEQTX с доходностью 13.63%.

TEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.84%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEQTX

1 день
0.64%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.63%
6 месяцев
6.30%
1 год
17.67%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQT.TO и FEQTX

2026 (YTD)2025
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		11.84%27.28%
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		13.63%8.53%

Correlation

The correlation between TEQT.TO and FEQTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г.

0.51

The correlation between TEQT.TO and FEQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD All-Equity ETF Portfolio

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с CAGE.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEO
Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с SPYFEQTX с FSKAX

Доходность на риск

TEQT.TO vs. FEQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQT.TO
Ранг доходности на риск TEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQT.TO c FEQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEQT.TOFEQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.36

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.83

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.49

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

7.38

+7.60

TEQT.TO vs. FEQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FEQTX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQT.TO и FEQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEQT.TO и FEQTX

Максимальная просадка TEQT.TO за все время составила -7.62%, что меньше максимальной просадки FEQTX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQT.TO и FEQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQT.TOFEQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-53.35%

+45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.87%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-9.38%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.30%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQT.TO и FEQTX

TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что TEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQT.TOFEQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.15%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.29%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.58%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

14.98%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

17.61%

-5.27%

Сравнение комиссий TEQT.TO и FEQTX

TEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FEQTX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQT.TO и FEQTX

Дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FEQTX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.44%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.31%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEQT.TO and FEQTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQT.TO и FEQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор