PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEQT.TO с FEQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQT.TO с FEQTX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) and FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) are both funds - TEQT.TO is a Global Equities fund tracking the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return), while FEQTX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. TEQT.TO is passively managed, while FEQTX is actively managed. Over the past year, TEQT.TO returned 24.67% vs 18.72% for FEQTX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TEQT.TO charges 0.17%/yr vs 0.53%/yr for FEQTX.

Доходность

Сравнение доходности TEQT.TO и FEQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEQT.TO торгуется в CAD, в то время как FEQTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEQTX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEQT.TO показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у FEQTX с доходностью 16.55%.

TEQT.TO

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
8.18%
С начала года
12.12%
1 год
24.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEQTX

1 день
1.17%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
11.95%
С начала года
16.55%
1 год
18.72%
3 года*
15.58%
5 лет*
12.20%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQT.TO и FEQTX

2026 (YTD)2025
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		12.12%27.28%
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		16.55%8.53%

Correlation

The correlation between TEQT.TO and FEQTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD All-Equity ETF Portfolio

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с CAGE.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEO
Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с SPYFEQTX с FSVLX

Доходность на риск

TEQT.TO vs. FEQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQT.TO
Ранг доходности на риск TEQT.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQT.TO c FEQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEQT.TOFEQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.51

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.03

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.76

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

8.27

+4.64

TEQT.TO vs. FEQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQT.TO на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FEQTX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQT.TO и FEQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEQT.TO и FEQTX

Максимальная просадка TEQT.TO за все время составила -7.62%, что меньше максимальной просадки FEQTX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQT.TO и FEQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQT.TOFEQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-53.35%

+45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.87%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-0.32%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-9.36%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.29%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQT.TO и FEQTX

TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) имеют волатильность 3.22% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQT.TOFEQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.15%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.25%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.55%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

14.93%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

17.58%

-5.26%

Сравнение комиссий TEQT.TO и FEQTX

TEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FEQTX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQT.TO и FEQTX

Дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FEQTX в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.41%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.27%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEQT.TO and FEQTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQT.TO и FEQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор