Сравнение TEQLX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQLX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQLX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.22% соответственно.
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQLX и TILVX
TEQLX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TEQLX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TEQLX
TILVX
Сравнение TEQLX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQLX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.01 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.46 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.30 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.11 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.01 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TEQLX и TILVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQLX и TILVX
Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TEQLX и TILVX
Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -60.05% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.79% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -19.00% | -18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -40.15% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -4.83% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -8.32% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.51% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQLX и TILVX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 4.38% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 8.32% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 15.76% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.82% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.65% | -0.19% |