Сравнение TEQLX с GMOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX).
TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQLX и GMOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQLX и GMOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 5.22% | 33.86% | 1.95% | 17.68% | -31.57% | 2.05% | 5.50% | 22.15% | -12.82% | 32.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у GMOEX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции TEQLX превзошли акции GMOEX по среднегодовой доходности: 7.93% против 6.51% соответственно.
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
GMOEX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQLX и GMOEX
TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GMOEX в 0.90%.
Доходность на риск
TEQLX vs. GMOEX — Ранг доходности на риск
TEQLX
GMOEX
Сравнение TEQLX c GMOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQLX | GMOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.18 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.68 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.66 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 10.02 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQLX | GMOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.18 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TEQLX и GMOEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQLX и GMOEX
Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности GMOEX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 4.76% | 5.01% | 3.79% | 6.00% | 8.08% | 4.48% | 3.71% | 4.63% | 3.36% | 2.56% | 2.21% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок TEQLX и GMOEX
Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки GMOEX в -76.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и GMOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQLX | GMOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -76.43% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -13.38% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -43.50% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -43.50% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -28.26% | +17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -37.56% | +22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.55% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQLX и GMOEX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQLX | GMOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.24% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.34% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 16.88% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.88% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.62% | +0.84% |