Сравнение GMOEX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и GLLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GMOEX GMO Emerging Markets Fund	5.22%	33.86%	1.95%	17.68%	-31.57%	2.05%	5.50%	22.15%	-12.82%	32.05%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	8.83%	34.81%	0.73%	21.35%	-23.04%	36.50%	15.93%	23.64%	-11.50%	23.06%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 6.51% против 11.92% соответственно.

GMOEX

1 день: 2.37%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 5.22%

6 месяцев: 10.07%

1 год: 35.25%

3 года*: 17.92%

5 лет*: 1.97%

10 лет*: 6.51%

GLLSX

1 день: 3.18%

1 месяц: -10.26%

С начала года: 8.83%

6 месяцев: 18.55%

1 год: 52.10%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 12.59%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GMO Emerging Markets Fund

Название символа

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с GMOEX:

GMOEX с VPMAX GMOEX с FCEEX GMOEX с GABFX GMOEX с ESCIX GMOEX с EITEX GMOEX с GMCDX GMOEX с GHVIX

Часто сравнивают с GLLSX:

GLLSX с ^GSPC GLLSX с EMXC GLLSX с DEMIX GLLSX с DESIX GLLSX с FSSGX GLLSX с EITEX GLLSX с MADCX

Сравнение комиссий GMOEX и GLLSX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

GMOEX

GMO Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GMOEX	GLLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.18	2.70	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	3.29	-0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.50	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.66	3.64	-0.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.02	15.21	-5.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GMOEX	GLLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.18	2.70	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.73	-0.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	0.69	-0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.57	-0.43

Корреляция

Корреляция между GMOEX и GLLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и GLLSX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GMOEX GMO Emerging Markets Fund	4.76%	5.01%	3.79%	6.00%	8.08%	4.48%	3.71%	4.63%	3.36%	2.56%	2.21%	1.15%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	1.72%	1.88%	0.74%	0.77%	29.32%	22.85%	0.00%	3.38%	9.47%	8.40%	1.09%	0.94%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и GLLSX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GMOEX	GLLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.43%	-32.59%	-43.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.38%	-14.39%	+1.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.50%	-30.02%	-13.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.50%	-32.59%	-10.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.26%	-11.66%	-16.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.56%	-7.99%	-29.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.55%	3.44%	+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и GLLSX

Текущая волатильность для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) составляет 8.24%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GMOEX	GLLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.24%	11.43%	-3.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.34%	15.86%	-3.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.88%	19.71%	-2.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.88%	17.27%	-1.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.62%	17.37%	-0.75%

Сравнение GMOEX с GLLSX

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и GLLSX

Сравнение доходности по годам GMOEX и GLLSX

Доходность по периодам

GMOEX

GLLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GMOEX и GLLSX

Доходность на риск

GMOEX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

GMOEX

GLLSX

Сравнение GMOEX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GMOEX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и GLLSX

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и GLLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и GLLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)