PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQLX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQLX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		0.14%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.64% против 9.84% соответственно.

TEQLX

1 день
-0.99%
1 месяц
-11.46%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.68%
1 год
28.45%
3 года*
14.46%
5 лет*
3.30%
10 лет*
7.64%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VOOTEQLX с VXUS
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий TEQLX и ESCIX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

TEQLX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQLXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.59

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.42

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.47

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

14.33

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQLX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQLXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.59

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между TEQLX и ESCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и ESCIX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и ESCIX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQLXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-48.76%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.84%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-36.59%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-48.76%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-0.74%

-12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-13.45%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.49%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и ESCIX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQLXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

0.00%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

8.91%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

15.75%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

15.86%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.64%

-0.20%