Сравнение TEQLX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQLX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQLX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.93% против 8.34% соответственно.
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQLX и BEMIX
TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
TEQLX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
TEQLX
BEMIX
Сравнение TEQLX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQLX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.82 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 3.53 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.56 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.01 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 16.28 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQLX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.82 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TEQLX и BEMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQLX и BEMIX
Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности BEMIX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TEQLX и BEMIX
Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQLX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -46.05% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.07% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -36.37% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -46.05% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -9.61% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -14.32% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.97% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQLX и BEMIX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеют волатильность 9.21% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQLX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 9.06% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.81% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 17.53% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.20% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.98% | +0.48% |