PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с ABEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQLX с ABEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).

TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и ABEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQLX и ABEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у ABEMX с доходностью 2.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEQLX имеют среднегодовую доходность 7.93%, а акции ABEMX немного отстают с 7.73%.

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

abrdn Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO
Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с AVEMABEMX с VXUS

Сравнение комиссий TEQLX и ABEMX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ABEMX в 1.10%.

ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

TEQLX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQLXABEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.90

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.50

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.49

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

10.16

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQLX vs. ABEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEMX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и ABEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQLXABEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Корреляция

Корреляция между TEQLX и ABEMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и ABEMX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности ABEMX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и ABEMX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и ABEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQLXABEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-54.52%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.68%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-36.56%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-38.44%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-11.42%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-13.20%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.36%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и ABEMX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) составляет 9.21%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQLXABEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.71%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

13.87%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.36%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

18.16%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.42%

-0.96%