Сравнение TEQI с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
TEQI и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQI и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQI и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 0.38% | 13.36% | 13.14% | 9.64% | -3.33% | 26.25% | 18.07% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | 6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
TEQI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQI и HDV
TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
TEQI vs. HDV — Ранг доходности на риск
TEQI
HDV
Сравнение TEQI c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQI | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.16 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.60 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 5.27 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQI | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.16 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TEQI и HDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQI и HDV
Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.69% | 1.71% | 1.86% | 2.12% | 2.32% | 3.03% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок TEQI и HDV
Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQI | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -37.04% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -9.78% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -15.42% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.84% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.09% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.69% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQI и HDV
T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQI | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 2.95% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 7.18% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 12.80% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.80% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 15.70% | -0.46% |