Сравнение TEQAX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQAX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQAX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | -0.33% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQAX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции TEQAX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 0.25% соответственно.
TEQAX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.67%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQAX и PTSIX
TEQAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
TEQAX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
TEQAX
PTSIX
Сравнение TEQAX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQAX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.25 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.77 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.53 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 11.73 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.25 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.29 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.10 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TEQAX и PTSIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQAX и PTSIX
Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 4.41% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок TEQAX и PTSIX
Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -72.38% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.66% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -72.38% | +36.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -72.38% | +36.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -42.10% | +33.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -25.01% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.77% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQAX и PTSIX
Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 5.66% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 9.03% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 15.17% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 30.91% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 25.08% | -7.02% |