Сравнение TEQAX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQAX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQAX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | -0.33% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.95% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQAX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции TEQAX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 10.67% против 8.97% соответственно.
TEQAX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.67%
FSPSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQAX и FSPSX
TEQAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
TEQAX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
TEQAX
FSPSX
Сравнение TEQAX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQAX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.90 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.94 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 7.43 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQAX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TEQAX и FSPSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQAX и FSPSX
Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности FSPSX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 4.41% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок TEQAX и FSPSX
Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQAX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -33.69% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.39% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -29.41% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -33.69% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -8.22% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -6.60% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.97% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQAX и FSPSX
Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQAX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.65% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.01% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.00% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 15.82% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.49% | +1.57% |