Сравнение TEPIX с UJPIX

С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEPIX имеют среднегодовую доходность 23.33%, а акции UJPIX немного отстают с 22.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEPIX и UJPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и UJPIX.

Текущая волатильность для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) составляет 12.13%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.