Сравнение TEPIX с UDPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и UDPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и UDPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -8.21% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у UDPIX с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции UDPIX по среднегодовой доходности: 23.33% против 18.77% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
UDPIX
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 18.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и UDPIX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии UDPIX в 1.54%.
Доходность на риск
TEPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск
TEPIX
UDPIX
Сравнение TEPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | UDPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.44 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.86 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.81 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 2.79 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.44 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.37 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.54 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.31 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и UDPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и UDPIX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности UDPIX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.25% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и UDPIX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и UDPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -81.97% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -20.97% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -40.44% | -44.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -63.40% | -21.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -15.22% | -59.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -17.66% | -32.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 6.07% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и UDPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 9.85% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 18.53% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 33.63% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 29.91% | +115.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 35.08% | +70.34% |